Moving average 10 30

Como usar a média móvel de 10 dias para maximizar seus lucros de negociação Swing comerciantes confiam em um arsenal diversificado de indicadores técnicos ao analisar ações, e existem literalmente centenas de indicadores para escolher. Mas como é que um novo comerciante deve saber quais são os indicadores mais confiáveis? Decidir quais indicadores técnicos usar pode ser francamente um pouco esmagadora, mas não precisa ser (nem deveria ser). Enquanto aprendemos a dominar o nosso sistema vencedor de ações de troca de swing e ETFs nos primeiros anos, nós testamos uma pletora de indicadores técnicos. Nossa conclusão foi que a maioria dos indicadores técnicos serviu para o propósito de aumentar as chances de um comércio de ações rentável. No entanto, rapidamente descobrimos que o uso de muitos indicadores só levou à paralisia da análise. Como tal, agora evitamos esse problema simplesmente focalizando os fundamentos experimentados e verdadeiros do comércio técnico: preço, volume e níveis de suporte / resistência. Uma das maneiras mais fáceis e eficazes para encontrar apoio e níveis de resistência é através do uso de médias móveis. As médias móveis desempenham um papel muito importante em nossa análise diária de ações e contamos fortemente com determinadas médias móveis para localizar pontos de entrada e saída de baixo risco para as ações e ETFs que negociamos. Para avaliar a dinâmica dos preços no curto prazo (um período de vários dias), descobrimos que as médias móveis de 5 e 10 dias funcionam muito bem. Se, por exemplo, uma ação ou ETF está negociando acima de seu MA de 5 dias, geralmente não há boas razões para vender. Uma possível exceção é se o estoque ou ETF fez um avanço de preço 25-30 em apenas alguns dias. O MA de 10 dias é uma grande média móvel para nos ajudar a montar a tendência com um pouco mais de 8220wiggle room8221 do que fornecido pelo ultra curto prazo de 5 dias MA. Para os comerciantes da tendência, nenhuma ação ou ETFs deve ser vendida quando estiverem negociando ainda acima de suas médias moventes de 10 dias que seguem um breakout forte. Para entender o porquê, compare os seguintes gráficos diários do US Oil Fund (USO) e do First Trust DJ Internet Index Fund (FDN). Primeiro é FDN: Com a exceção de um breve 8220shakeout8221 de apenas dois dias (uma ocorrência comum e aceitável), observe que a FDN tem sido exploração acima do seu aumento de 10 dias MA desde que surgiu no início de julho. Este é um sinal claro de que o momento da fuga ainda é forte. Por outro lado, note a diferença no gráfico diário da USO: Como você pode ver, a USO não conseguiu manter acima de seu MA de 10 dias na semana passada, o que é um sinal de que o momento de alta da fuga recente está desaparecendo. Como tal, vendemos 25 de nossa posição existente em 25 de julho. Nunca dói para bloquear os lucros em tamanho parte parcial quando uma ruptura de ações ou ETF tem quebrado abaixo de sua média móvel de 10 dias, porque tal ação preço freqüentemente leva a uma correção mais profunda . Imediatamente depois de vender o tamanho parcial da ação na ruptura do MA de 10 dias, estávamos preparados para comprar de volta aquelas ações se a ação de preço recuasse imediatamente dentro de um a dois dias (como fez a FDN). No entanto, uma vez que isso não ocorreu, cancelamos nossa parada de compra e continuamos a manter USO com tamanho de ação reduzido e um pequeno ganho não realizado desde a entrada de breakout. Enquanto as médias móveis de 5 e 10 dias não são de forma alguma um sistema completo e perfeito para sair de uma posição, elas nos permitem permanecer com a tendência de um comércio vencedor (que nos ajuda a maximizar nossos lucros comerciais). Mais importante ainda, usando a média móvel de 10 dias como um indicador de curto prazo de apoio nos permite COMERCIO O QUE VEM, NÃO O QUE NÓS PENSAMOS Para saber o nosso sistema de negociação de ações completo e vencedor, confira o nosso mais bem sucedido Swing Trading Success Video Curso. Garantir-lhe won8217t ser decepcionado Desfrute Verific para fora estes artigos relacionados: Médias móveis: Que são eles Entre os indicadores técnicos os mais populares, médias móveis são usados ​​medir o sentido da tendência atual. Cada tipo de média móvel (normalmente escrito neste tutorial como MA) é um resultado matemático que é calculado pela média de um número de pontos de dados passados. Uma vez determinada, a média resultante é então plotada em um gráfico, a fim de permitir que os comerciantes olhar para os dados suavizados, em vez de se concentrar nas flutuações do preço do dia-a-dia que são inerentes a todos os mercados financeiros. A forma mais simples de uma média móvel, apropriadamente conhecida como média móvel simples (SMA), é calculada tomando-se a média aritmética de um dado conjunto de valores. Por exemplo, para calcular uma média móvel básica de 10 dias, você adicionaria os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividiria o resultado por 10. Na Figura 1, a soma dos preços dos últimos 10 dias (110) é Dividido pelo número de dias (10) para chegar à média de 10 dias. Se um comerciante deseja ver uma média de 50 dias, em vez disso, o mesmo tipo de cálculo seria feito, mas incluiria os preços nos últimos 50 dias. A média resultante abaixo (11) leva em consideração os últimos 10 pontos de dados, a fim de dar aos comerciantes uma idéia de como um ativo é fixado o preço em relação aos últimos 10 dias. Talvez você esteja se perguntando por que os comerciantes técnicos chamam essa ferramenta de uma média móvel e não apenas uma média regular. A resposta é que, à medida que novos valores se tornam disponíveis, os pontos de dados mais antigos devem ser eliminados do conjunto e novos pontos de dados devem entrar para substituí-los. Assim, o conjunto de dados está em constante movimento para contabilizar novos dados à medida que se torna disponível. Esse método de cálculo garante que apenas as informações atuais estão sendo contabilizadas. Na Figura 2, uma vez que o novo valor de 5 é adicionado ao conjunto, a caixa vermelha (representando os últimos 10 pontos de dados) move-se para a direita eo último valor de 15 é eliminado do cálculo. Como o valor relativamente pequeno de 5 substitui o valor alto de 15, você esperaria ver a média da diminuição do conjunto de dados, o que faz, nesse caso de 11 para 10. O que as médias móveis parecem uma vez? MA foram calculados, eles são plotados em um gráfico e, em seguida, conectado para criar uma linha média móvel. Essas linhas curvas são comuns nos gráficos de comerciantes técnicos, mas como eles são usados ​​podem variar drasticamente (mais sobre isso mais tarde). Como você pode ver na Figura 3, é possível adicionar mais de uma média móvel a qualquer gráfico ajustando o número de períodos de tempo usados ​​no cálculo. Essas linhas curvas podem parecer distrativas ou confusas no início, mas você vai crescer acostumado com eles como o tempo passa. A linha vermelha é simplesmente o preço médio nos últimos 50 dias, enquanto a linha azul é o preço médio nos últimos 100 dias. Agora que você entende o que é uma média móvel e como ela se parece, bem introduzir um tipo diferente de média móvel e examinar como ele difere da média móvel simples mencionada anteriormente. A média móvel simples é extremamente popular entre os comerciantes, mas como todos os indicadores técnicos, tem seus críticos. Muitos indivíduos argumentam que a utilidade do SMA é limitada porque cada ponto na série de dados é ponderado o mesmo, independentemente de onde ele ocorre na seqüência. Críticos argumentam que os dados mais recentes são mais significativos do que os dados mais antigos e devem ter uma maior influência no resultado final. Em resposta a essa crítica, os comerciantes começaram a dar mais peso aos dados recentes, o que desde então levou à invenção de vários tipos de novas médias, a mais popular das quais é a média móvel exponencial (EMA). Média móvel exponencial A média móvel exponencial é um tipo de média móvel que dá mais peso aos preços recentes na tentativa de torná-lo mais responsivo Novas informações. Aprender a equação um pouco complicada para o cálculo de um EMA pode ser desnecessário para muitos comerciantes, uma vez que quase todos os pacotes gráficos fazer os cálculos para você. No entanto, para você geeks matemática lá fora, aqui está a equação EMA: Ao usar a fórmula para calcular o primeiro ponto da EMA, você pode notar que não há valor disponível para usar como o EMA anterior. Este pequeno problema pode ser resolvido iniciando o cálculo com uma média móvel simples e continuando com a fórmula acima a partir daí. Fornecemos uma planilha de exemplo que inclui exemplos reais de como calcular uma média móvel simples e uma média móvel exponencial. A diferença entre o EMA e SMA Agora que você tem uma melhor compreensão de como o SMA eo EMA são calculados, vamos dar uma olhada em como essas médias são diferentes. Ao olhar para o cálculo da EMA, você vai notar que mais ênfase é colocada sobre os pontos de dados recentes, tornando-se um tipo de média ponderada. Na Figura 5, o número de períodos utilizados em cada média é idêntico (15), mas a EMA responde mais rapidamente à variação dos preços. Observe como a EMA tem um valor maior quando o preço está subindo, e cai mais rápido do que o SMA quando o preço está em declínio. Esta responsividade é a principal razão pela qual muitos comerciantes preferem usar o EMA sobre o SMA. O que significam os diferentes dias As médias móveis são um indicador totalmente personalizável, o que significa que o usuário pode escolher livremente o período de tempo que desejar ao criar a média. Os períodos de tempo mais comuns utilizados nas médias móveis são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias. Quanto menor o intervalo de tempo usado para criar a média, mais sensível será às mudanças de preços. Quanto mais tempo o intervalo de tempo, menos sensível ou mais suavizado, a média será. Não há um frame de tempo certo para usar ao configurar suas médias móveis. A melhor maneira de descobrir qual funciona melhor para você é experimentar com uma série de diferentes períodos de tempo até encontrar um que se adapta à sua estratégia. Médias móveis: como usá-los Subscreva a notícia a usar-se para os insights e a análise os mais atrasados ​​Agradecimentos para assinar acima às introspecções de Investopedia - notícia a usar. Indicador médio de Mudar As médias móveis fornecem uma medida objetiva da direção da tendência alisando dados do preço. Normalmente calculado usando preços de fechamento, a média móvel também pode ser usada com mediana. típica. Ponderado. E preços altos, baixos ou abertos, bem como outros indicadores. Médias móveis de menor comprimento são mais sensíveis e identificam novas tendências mais cedo, mas também dão mais falsos alarmes. Médias móveis mais longas são mais confiáveis, mas menos responsivo, apenas pegar as grandes tendências. Use uma média móvel que seja metade do comprimento do ciclo que você está rastreando. Se o comprimento do ciclo pico-a-pico for aproximadamente 30 dias, então uma média móvel de 15 dias é apropriada. Se 20 dias, então uma média móvel de 10 dias é apropriado. Alguns comerciantes, entretanto, usarão 14 e 9 dias de médias móveis para os ciclos acima na esperança de gerar sinais ligeiramente à frente do mercado. Outros favorecem os números Fibonacci de 5, 8, 13 e 21. Médias móveis de 100 a 200 dias (20 a 40 semanas) são populares para ciclos mais longos 20 a 65 dias (4 a 13 semanas) as médias móveis são úteis para ciclos intermediários e 5 A 20 dias para ciclos curtos. O sistema de média móvel mais simples gera sinais quando o preço cruza a média móvel: Ir longo quando o preço cruza acima da média móvel de abaixo. Ir curto quando o preço cruza para abaixo da média móvel de cima. O sistema é propenso a whipsaws em mercados de gama, com o cruzamento de preços para a frente e para trás em toda a média móvel, gerando um grande número de sinais falsos. Por essa razão, os sistemas de média móvel normalmente empregam filtros para reduzir os whipsaws. Sistemas mais sofisticados usam mais de uma média móvel. Duas médias móveis usa uma média móvel mais rápida como um substituto para o preço de fechamento. Três médias móveis emprega uma terceira média móvel para identificar quando o preço está variando. Múltiplas Médias Móveis usam uma série de seis médias de movimento rápido e seis médias de movimento lento para confirmar um ao outro. As Médias Móveis Deslocadas são úteis para fins de tendências seguintes, reduzindo o número de Whipsaws. Os canais de Keltner usam faixas plotadas em um múltiplo do intervalo verdadeiro médio para filtrar os crossovers de média móvel. O popular MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicador é uma variação do sistema de média móvel dois, traçado como um oscilador que subtrai a média de movimento lento da média rápida. Existem vários tipos diferentes de médias móveis, cada um com suas próprias peculiaridades. Médias móveis simples são as mais fáceis de construir, mas também as mais propensas à distorção. As médias móveis ponderadas são difíceis de construir, mas confiáveis. As médias móveis exponenciais alcançam os benefícios da ponderação combinada com a facilidade de construção. Médias móveis mais baixas são usadas principalmente em indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder. Essencialmente, a mesma fórmula que as médias móveis exponenciais, eles usam pesos diferentes mdash para que os usuários precisam fazer concessão. O painel de indicadores mostra como configurar médias móveis. A configuração padrão é uma média móvel exponencial de 21 dias. Junte-se a nossa lista de discussão Leia Colin Twiggs Diário de Negociação boletim informativo, com artigos educacionais sobre negociação, análise técnica, indicadores e novas atualizações de software. Como usar médias móveis As médias móveis nos ajudam a definir primeiro a tendência e segundo, para reconhecer as mudanças na tendência. É isso aí. Não há nada mais que eles são bons para. Qualquer outra coisa é apenas uma perda de tempo. Eu não vou entrar em detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Há cerca de um zilhão de sites que irá explicar a matemática make-up deles. Vou deixá-lo fazer isso por conta própria um dia quando você está extremamente entediado fora de sua mente Mas tudo o que você realmente tem que saber é que uma linha de média móvel é apenas o preço médio de uma ação ao longo do tempo. É isso aí. As duas médias móveis usam duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) e a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e um mais rápido. Porquê Porque quando o mais rápido (10) atravessa o mais lento (30), ele freqüentemente sinalizará uma mudança de tendência. Vejamos um exemplo: Você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudá-lo a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico a 10 SMA está acima dos 30 EMA ea tendência é para cima. Os 10 SMA cruzam abaixo abaixo dos 30 EMA em meados de agosto ea tendência é para baixo. Em seguida, os 10 SMA cruzamentos de volta através dos 30 EMA em setembro ea tendência é para cima novamente - e ele permanece para cima por vários meses depois disso. Aqui estão as regras: Concentre-se em posições longas apenas quando a 10 SMA estiver acima dos 30 EMA. Concentre-se em posições curtas apenas quando a 10 SMA estiver abaixo dos 30 EMA. Ele não fica mais simples do que isso e ele sempre vai mantê-lo no lado direito da tendência Note que as médias móveis só funcionam bem quando um estoque está tendendo - e não quando estão em um intervalo de negociação. Quando uma ação (ou o próprio mercado) torna-se desleixada, então você pode ignorar as médias móveis - eles não vão trabalhar Aqui estão as coisas importantes a lembrar (para posições longas - reverso para posições curtas.): A 10 SMA deve estar acima dos 30 EMA. Deve haver bastante espaço entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima. O 200 período de média móvel O 200 SMA é usado para separar território touro de território urso. Estudos têm mostrado que ao se concentrar em posições longas acima desta linha e posições curtas abaixo desta linha pode dar-lhe uma ligeira vantagem. Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os períodos. Sim. Gráficos semanais, gráficos diários e gráficos intra-dia (15 min, 60 min). O 200 SMA é a média móvel mais importante para ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com quantas vezes um estoque vai inverter nesta área. Use isso para sua vantagem Além disso, ao escrever exames de ações, você pode usar isso como um filtro adicional para encontrar potenciais longas configurações que estão acima desta linha e potenciais configurações curtas que estão abaixo desta linha. Apoio e resistência Ao contrário da crença popular, as unidades populacionais não encontram apoio ou enfrentam resistência em médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizer, Olha, olha para este estoque Ele saltou fora da média móvel de 50 dias Por que um estoque de repente saltar fora de uma linha que alguns comerciantes colocar em um gráfico de ações Isso não seria. Um estoque só vai saltar (se você quiser chamar isso) fora de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - e não uma linha em um gráfico. Os estoques irão reverter (para cima ou para baixo) em níveis de preços que estão na proximidade de médias móveis populares, mas eles não inverter a linha própria. Então, suponha que você está olhando para um gráfico e você vê o estoque puxando para trás, digamos, a média móvel de 200 períodos. Olhe para os níveis de preços no gráfico que provou ser significativo apoio ou áreas de resistência no passado. Essas são as áreas onde o estoque provavelmente reverterá. A comunidade comercial ativa abraçou ETFs como estes instrumentos financeiros oferecem incomparável liquidez intraday, transparência e custo-eficiência. O rápido crescimento no universo negociado em bolsa gerou centenas de instrumentos viáveis ​​que tornam mais fácil para os comerciantes explorarem praticamente qualquer canto do mercado global através de um único ticker. Aqueles que procuram tirar proveito de oportunidades de negociação a curto prazo pode implementar análise técnica em qualquer um dos quase 1.600 ETPs para escolher ver também Como escolher o direito ETF cada vez. Com investidores cada vez mais ativos aproveitando a estrutura do produto negociado em bolsa, a análise técnica continua a ser a força motriz por trás da maioria das estratégias de negociação. Como tal, temos delineado três estratégias de negociação ETF abaixo que são construídas em torno de médias móveis simples que podem apelar para aqueles que procuram usar análise técnica em sua abordagem de investimento. 1. Cruz de Ouro A cruz de ouro é considerada por muitos como talvez a estratégia de negociação simples simples (SMA) mais popular graças à sua simplicidade. Esta estratégia é construída em torno da idéia de um crossover este é o exemplo quando uma média móvel de curto período atravessa quer acima ou abaixo de uma média móvel de maior período. Ao monitorar duas médias móveis diferentes, os comerciantes podem obter uma melhor compreensão de como a ação de preços recentes se relaciona com a tendência de longo prazo à mão. A SMA de curto prazo ajuda a identificar o impulso a curto prazo, enquanto que a SMA de longo prazo serve como ponto de referência para o que o momento prevalecente tem sido historicamente. Considere o gráfico abaixo: A cruz de ouro mais comumente faz referência às médias móveis simples de 50 dias (linha azul) e 200 dias (linha amarela). Quando o 50-dia cruza acima do 200-dia SMA. Isso é referido como um crossover de alta que isso pode prenunciar uma inversão de tendência positiva desde dinâmica positiva está prevalecendo como os aumentos de preço a curto prazo ultrapassar o preço médio prazo prazo mais longo. No exemplo acima, os comerciantes são alertados com um sinal de compra na cruz de ouro, o que lhes permite participar na tendência de alta que muitas vezes segue ver 5 Patterns Chart Todos os comerciantes ETF deve saber. 2. 10-30 Crossover Traders que desejam tirar proveito de mais oportunidades no mercado pode ajustar a estratégia de cruz dourada delineada acima, simplesmente usando período mais curto período de médias móveis. Usando o 10-dia (linha azul) e 30-dia (linha verde) SMA é uma estratégia popular entre os comerciantes do balanço que olham para fazer exame da vantagem dos mergulhos durante mercados de touro e comícios durante mercados de urso. No exemplo de crossover otimista abaixo, o cruzamento de 10 dias acima do SMA de 30 dias dá aos comerciantes a confirmação de que a tendência de alta em curso provavelmente continuará à medida que os retornos de momentum de curto prazo também verem 17 ETFs para Day Traders. Os comerciantes também devem estar no olhar para fora para um crossover bearish como você pode já ter adivinhado, este é o exemplo quando o SMA de prazo mais curto cruza abaixo do SMA a longo prazo. Sugerindo que as quedas de preços em curto prazo estão arrastando o preço abaixo do preço médio de longo prazo. Considere o quadro abaixo: O cruzamento de 10 dias abaixo da SMA de 30 dias dá aos comerciantes a confirmação de que a fraqueza recente pode persistir à medida que uma tendência de baixa se desenvolve. 3. 5-10-20 Crossover Cumprindo os mesmos princípios que as estratégias destacadas acima, o crossover 5-10-20 olha para minimizar o número de sinais falsos, adicionando outra média móvel na mistura. Quando os cinco dias, 10 dias e 20 dias SMA estão todos se movendo na mesma direção, a tendência é considerada forte tendência reversões são confirmadas quando as médias móveis crossover e cabeça na direção oposta. No exemplo acima, note como a tendência de alta é mais forte quando a cinco dias (linha amarela) está acima da 10-dia (linha azul), que está acima da SMA de 30 dias (linha verde). Da mesma forma, os comerciantes podem ter confirmação de que a tendência de alta está se reverter quando os cinco dias cruzam abaixo dos 10 dias e, eventualmente, ambos cruzam abaixo do SMA de 30 dias. Ao olhar para as médias mais móveis, os comerciantes podem ter mais convicção sobre inversões e tendência força no entanto, isso também resulta em um sinal atrasado, uma vez que os comerciantes devem esperar por todos os indicadores a apontar na mesma direção. Siga-me no Twitter SBojinov Divulgação: Nenhuma posição no momento da escrita.