Backtesting forex plataforma mt4

MetaTrader 4 MetaTrader 4,. . MetaTrader 4,. MetaTrader 4,. - benzóico. MetaTrader 4. ,. MetaTrader 5 - MetaTrader 5. ,. MetaQuotes Software Corp..MetaTrader 4 Strategy Tester Tutorial Para obter o máximo de seu consultor especializado, você precisará otimizar e backtest sua estratégia usando MetaTraders Strategy Tester. Enquanto o teste direto em uma conta demo é essencial, o backtesting permite simular a negociação em um longo período de tempo em apenas alguns minutos. E com o recurso de otimização, você pode descobrir quais configurações tiveram melhor desempenho ao longo de um período de gráfico histórico selecionado. Há um debate considerável sobre a precisão do testador de estratégia MetaTraders. Na melhor das hipóteses, backtesting oferece apenas uma aproximação aproximada de como os negócios seriam executados em tempo real. Mas é a única ferramenta disponível para testar rapidamente qualquer estratégia em uma ampla gama de situações de negociação, e que você deve aprender a usar bem. Abra o Strategy Tester no MetaTrader clicando no botão apropriado na barra de ferramentas ou selecionando Strategy Tester no menu View. Centro de História Antes de backtesting ou otimização, é importante certificar-se de que seus dados de histórico são completos e precisos, especialmente se você está usando Cada tick como seu modelo de teste. Se você vir erros de gráfico incompatíveis em seu log de diário ou se sua qualidade de modelagem for inferior a 90, seus dados de histórico são insuficientes para gerar carrapatos precisos. Abra o History Center a partir do menu Ferramentas ou pressionando F2 no teclado. Clique duas vezes no par de gráficos na coluna da esquerda para a qual você planeja fazer backtest. Uma lista de períodos de tempo aparecerá abaixo. Comece clicando duas vezes em 1 Minute (M1) para carregar os dados do histórico desse período. O backtester usa dados M1 para gerar carrapatos, por isso é importante que seus dados M1 estejam completos. A partir do Centro de História, pode transferir ou importar dados para utilizar no backtesting. Seu corretor fornecerá automaticamente alguns dados recentes, mas pode não ser suficiente para um backtest mais longo. Além disso, o download gratuito de dados do MetaTrader (acessível através do botão Download) nem sempre está completo e pode conter grandes lacunas. Você pode baixar dados M1 grátis de forextester / data / datasources. html. Primeiro, selecione o período M1 para o símbolo da lista no lado esquerdo. Clique no botão Importar e clique em Procurar na caixa de diálogo Importar para selecionar o arquivo de dados M1 que você acabou de baixar. Pressione OK para importar os dados - pode levar vários minutos. Agora você tem vários anos de dados M1 para esse símbolo. Para fazer uso desses dados em prazos mais altos, você precisará usar o script periodconverter que vem com o MetaTrader. Abra uma janela de gráfico e defina-a para M1. Arraste e solte o script periodconverter da janela Navegador para o gráfico e defina a configuração ExtPeriodMultiplier como o número de minutos para converter para. Para M15, use 15 para H1, use 60 para H4, use 240, e assim por diante. Repita este processo para todos os símbolos / períodos que você pretende testar. Depois de ter dados de histórico suficientes, você pode começar a testar. O vídeo abaixo demonstra o processo de importação e conversão dos dados M1: Otimização O recurso de otimização do MetaTrader 4 permite testar milhares de combinações de configurações do consultor especialista para encontrar as configurações mais lucrativas para o gráfico, período e intervalo de datas selecionados. As estratégias baseadas em indicadores terão de ser optimizadas para obter a máxima rentabilidade. No entanto, quase todos os EAs se beneficiarão da otimização - mesmo aqueles que negociam em dados de carrapatos, desde que você tenha dados completos do histórico M1 (veja acima). Enquanto o otimizador retornará as configurações mais lucrativas para o período selecionado, isso não garante que essas configurações serão lucrativas no futuro. As condições de mercado mudam frequentemente, por isso é importante re-optimizar regularmente o seu consultor perito para obter melhores resultados. Para otimizar seu consultor especialista, selecione-o primeiro na caixa suspensa Expert Advisor. Selecione o par de moedas da caixa Símbolo e período de gráfico da caixa Período. Para Modelo. Youll geralmente deseja selecionar Open Prices Only, a menos que você esteja otimizando um EA que é executado em dados tick. Nesse caso, selecione Cada marca. Marque a opção Usar Data e selecione um intervalo de datas para otimizar para. Por fim, certifique-se de que a otimização está marcada. Clique no botão Propriedades do especialista para abrir as configurações do consultor especialista. Na guia Entradas é onde você entrará o intervalo de valores para otimizar para. A coluna Iniciar será o valor mais baixo para uma determinada configuração, enquanto a coluna Parar será a mais alta. A coluna Step é a quantidade que o otimizador irá passar da configuração Start para a Stop. Na imagem acima estamos otimizando as configurações de SL, TS e TP para um consultor especializado. O valor de Início é 20, o Passo é 20 eo Parar é 200. O otimizador testará todas as combinações de valores de 20, 40, 60 e assim por diante até 200. Use um valor de início, passo e parada apropriado para A configuração que você está otimizando. Valores pares (5, 10, etc.) são bons. A caixa de seleção à esquerda deve ser selecionada para que essa configuração seja otimizada. Todas as configurações que não forem verificadas usarão o número na coluna Valor ao otimizar. No separador Testes, pode ajustar o Depósito Inicial para algo um pouco mais realista. Deixe as outras configurações em seus padrões. Quando estiver pronto para começar a otimizar, clique no botão Iniciar na parte inferior direita da janela do Testador de Estratégia. Dependendo do período, o intervalo de datas, o modelo de teste eo número de configurações a serem otimizadas pode levar de alguns minutos a várias horas. Se estiver demorando muito, considere encurtar o intervalo de datas, otimizando menos configurações ou usando um valor de passo maior. Quando a otimização estiver concluída, abra a guia Resultados de otimização e clique duas vezes na coluna Lucro para classificar os resultados. Clique duas vezes em qualquer um dos resultados para carregá-lo no testador. Pressione o botão Iniciar novamente para testar novamente com as configurações selecionadas. Backtesting Até agora, deve ser óbvio como funciona o backtester. Selecione o seu Expert Advisor. Símbolo. Período e Modelo. Marque a caixa Usar Data e selecione um intervalo de datas. Selecione o modo visual somente se você desejar um passo a passo visual do backtesting. Deixe a otimização desmarcada. Clique no botão Propriedades do especialista e insira suas configurações na coluna Valor na guia Entradas. Você também pode carregar ou salvar configurações usando os botões na parte inferior direita. As colunas Iniciar, Passo e Parar são ignoradas, assim como as caixas de seleção. Feche a caixa de diálogo Expert Properties e pressione Start para começar a testar. Isso levará de alguns segundos a vários minutos, dependendo de suas configurações. Após o término do teste, abra a guia Relatório na parte inferior para ver seus resultados. Algumas estatísticas a tomar nota de: Total do lucro líquido - O lucro bruto menos a perda bruta. Fator de lucro - A relação entre lucro bruto e prejuízo bruto. Mais alto é melhor, qualquer coisa acima de 1.5 é bom. Absoluto drawdown - A retirada do seu depósito inicial. Elevados levantamentos aumentam a probabilidade de que sua conta seja apagada. Profit trades - Sua porcentagem global de vitórias. Qualidade de modelagem - Só é importante se o modelo de teste for Todos os carrapatos. Se assim for, isso deve ser 90. Se não, siga as instruções acima para atualizar seu histórico com dados precisos M1. A guia Resultados na parte inferior do testador de estratégia fornecerá os detalhes sobre as ordens abertas e fechadas, incluindo a parada de arrasto, a obtenção de lucro e a perda de parada. Clique no botão Abrir gráfico para obter uma representação visual dos resultados. Ao testar sua nova EA, examine-os de perto para garantir que sua estratégia esteja funcionando como planejado. Walk Forward Analysis Enquanto backtesting e otimização pode lhe dar uma boa idéia de como o EA vai negociar, você precisará fazer testes mais extensivos para garantir que o seu sistema comercial é verdadeiramente rentável. A melhor maneira de conseguir isso é por meio de um processo chamado análise passo a passo. Walk forward análise consiste simplesmente em vários ciclos de otimização e backtesting, e analisar os resultados de testes durante um longo período. Nosso artigo sobre análise de andamento explica o processo com mais detalhes. Nosso Walk Forward Analyzer para MetaTrader permite que você execute WFA rapidamente e easily. Strategy Backtesting Plataformas Até o ponto, estou atualmente testando vários pacotes de software para backtesting estratégias para escolher o melhor para usar em um grande projeto. Eu tenho que dizer que eu tenho estado longe de tais detalhes para os últimos 2-3 anos e estou certo de que minhas informações estão desatualizadas e eu preciso de uma atualização dos especialistas aqui que estão usando os pacotes de software atual e suas experiências. Estou testando / demoing / tentando os seguintes pacotes agora (Então, por favor, se você tiver algum feedback sobre qualquer um deles, seria muito apreciado para postar uma resposta detalhada): 1- Matlab 2- Trading Blox 3- MultiCharts 4- Trade Station 5- AmiBroker 6- NinjaTrader Agora, eu sei que a maioria dos pacotes e plataformas mencionados são principalmente os de varejo e eles serão tão bons quanto o uso de varejo para todos os níveis, no entanto, eu estou aberto a pacotes institucionais também, se houver Membro aqui tem uma experiência anterior com um (apenas para esclarecer, pacotes institucionais significa plataformas usadas por fundos de hedge ou prop osks em grandes bancos). Não falar sobre MT (Metatrader) ou Metastock por favor como eu não vou usar qualquer um deles. MT usa alguma variação de C e eu não estou disposto a aprender C como eu não tenho tempo. Metastock, eu já tentei e eu tenho que dizer o seu lixo, muito básico, limitado e um monte de restrições, por isso não vai caber mesmo um varejo de nível médio precisa. Eu tenho usado Matlab volta em meus dias de engenharia de idade e eu tenho que dizer que é uma ferramenta muito útil, mas novamente vai exigir um monte de gerenciamento de código e eu estou tentando minimizar a codificação, tanto quanto possível. Aqui está o que eu estou procurando na plataforma backtesting, então se você já experimentou isso em um dos acima mencionados ou em outra plataforma não mencionada, o seu feedback é muito apreciado: 1- A plataforma deve ser precisa, precisa e realista 2- O desenho ea construção do sistema devem ser o mais flexíveis possível, permitindo que todos os componentes e condições sejam criados e com a possibilidade de ligar esses componentes, isto é, a embalagem deve Oferecem a possibilidade de dependência de componentes Por exemplo, ao simular entradas, é preciso ter a capacidade de construir as regras das entradas com base em qualquer possível condição ou conjunto de condições, dependente ou independente, sem remover a possibilidade de integrar o componente de entrada de Outros componentes do sistema. Para esclarecer isso, digamos que uma estratégia tem uma regra de entrada simples, que está indo muito tempo quando o preço cruza acima de seu 20-EMA por 1 em uma base intradiária, no entanto, se os últimos 3 negócios consecutivos perderam dinheiro, a regra de entrada deve Ser cruzamento acima do 20-EMA por 1,35 vez e se o passado 2 comércios consecutivos foram vencedores com uma média de 15 ou mais lucro, a regra de entrada deve ser cruzamento acima do 20-EMA por 0,5 apenas. Espero que tenha entendido o meu ponto. O mesmo se aplica não só às regras de entrada, mas também para parar as saídas de perdas e as saídas de lucros. 3- O componente de dimensionamento de posição / condições pode ser construído por qualquer conjunto de condições ou regras. Como exemplo, se eu precisar de dimensionamento de posição para ser dinâmico com base na diferença percentual entre o preço e um 250-EMA, devo ser capaz de fazer isso, onde 100 da posição a ser tomada quando o preço é acima / abaixo O 250-EMA por 1 eo tamanho da posição diminui incrementalmente por 10 para cada 1 passo longe do 250-EMA em qualquer direção. Agulhas para dizer que o dimensionamento da posição cálculo de fórmula personalizado deve ser suportado e eu devo ter a capacidade de usar dados da curva de equidade serialmente para alterar dinamicamente o tamanho da posição de próximos comércios. Outra coisa muito importante nos cálculos de dimensionamento de posição de suporte é ter a capacidade de usar as probabilidades calculadas de resultados em um certo ponto para ajustar o dimensionamento de posição de acordo com uma fórmula. Como um exemplo, vamos dizer que eu estarei usando uma determinada fórmula de dimensionamento de posição para os primeiros 100 comércios e, em seguida, com base no valor da conta após os 100 negócios ea distribuição desses 100 negócios, vou estar usando fórmulas de dimensionamento posição diferente depois. Para elaborar: Se após as primeiras 100 operações, o valor da conta cresceu 30 ou mais e os 100 primeiros comércios foram 60 vencedores e 40 perdedores, relação vitória / perda de 2,5 / 1, eu preciso ter a capacidade de usar outra posição de dimensionamento Fórmula neste caso para os próximos 100 negócios e assim por diante. A idéia principal por trás disso, é que, como você vai, a expectativa do sistema muda ao longo do tempo como você assumir mais e mais trades eo conceito básico é que se a sua expectativa de sistema está ficando melhor, você quer levantar o tamanho da sua posição e fazer O máximo da expectativa melhorada e se a expectativa de seu sistema está piorando, você precisa reduzir o tamanho da sua posição e negociar menor desde quando a expectativa do sistema fica melhor, você está praticamente recebendo mais recompensas por cada dólar que você arrisca e vice-versa . 4- Os detalhes / condições de execução devem ser tão flexíveis quanto possível e muito próximos de situações da vida real, permitindo uma derrapagem variável ou baseada em fórmula. A execução também deve suportar fórmulas para determinar com precisão onde e como entrar levando em consideração volume e liquidez (A ser definido por fórmulas e filtros) 5- Teste de sistema múltiplo ao mesmo tempo em vários instrumentos deve ser apoiado, ou seja, se eu tiver 3 Diferentes sistemas de negociação e 100 instrumentos para o comércio com base nas condições dos sistemas, o pacote deve permitir back testar todos os 3 sistemas de negociação entre os 100 instrumentos ao mesmo tempo, tendo as negociações na ordem em que vêm com base nas regras dos 3 sistemas e Em seguida, combinar os resultados em um único portfólio, como se o pacote está simulando uma varredura diariamente para os 100 instrumentos para ver qual sistema gerado sinais e executar os sinais com base no sistema de condições programadas e assim por diante a gestão de várias posições na mesma Tempo 6- relatórios e resultados de testes devem ser abrangentes e exportáveis ​​para excel. Métricas estatísticas básicas devem ser incluídas além da rentabilidade do sistema ou da combinação de sistemas que estão sendo testados. Os dados da curva de equidade também devem ser exportáveis ​​para se destacarem. A curva de equidade básica mede como max. A redução e a média de levantamentos mensais, a variabilidade dos retornos e o desvio padrão dos dados da curva de equidade, etc. são preferidos para estar presentes dentro da embalagem. 7- A otimização para 1 ou mais variáveis ​​deve ser parte da embalagem ea embalagem deve ser capaz de Otimizar para variáveis ​​não-padrão, como otimizar para alcançar o mínimo. Drawdown, etc. 8- O pacote deve ter a capacidade de obter dados de uma fonte em tempo real ou automática, ou manualmente através de arquivos csv ou excel. Tem de suportar dados contínuos de contratos de futuros, bem como dados de opções 9- Instrumentos Financeiros a serem suportados são ações, opções, futuros e dados de OTC FX e campos a serem suportados no banco de dados de pacotes são Timestamp, open, high, low, close, Volume, licitação, volume de oferta, perguntar, pedir volume, preço de liquidação e interesse aberto Finalmente, desculpe o post longo e desculpe por ter mantido você lendo tudo isso. Seu feedback é realmente muito apreciado. Entrou em Jan 2005 Status: Membro do Fórum Feliz 1.152 Posts Obrigado Sti muito por sua resposta e para a sua oferta, bem, muito generoso de você. Tempo é um pouco limitado aqui é por isso que estou deixando a opção de programação como o último se eu não encontrar um pacote pronto que é bom para o que eu estou procurando. Até agora, fora de todos os pacotes que eu mencionei, Trading Blox parece bom para o que estou procurando, não a correspondência exata, mas parece bom, mas não vou comprometer a qualidade e recursos de qualquer maneira, por isso ainda precisam de mais em profundidade Testes. Obrigado novamente e manter-se-á em contacto. Eu compreendo inteiramente de onde você está vindo com seu primeiro borne. Mas, eu realmente acredito que para os requisitos que você afirma, você terá que tomar um caminho diferente. Eu não acho que haverá qualquer pacote fora da caixa (diferente dos que você mencionou), que será capaz de satisfazer tais requisitos. Eu faço um monte de testes e tinha a necessidade de backtesting um monte de coisas. No final eu escrevi meu próprio software backtesting em c. Eu entendo que você afirmou que você não está interessado em seguir esta estrada, mas. Estou realmente com medo